Видео


Black-Scholes Option Pricing Model Spreadsheet



A walkthrough of the Black Scholes Option Pricing Model on a Spreadsheet. Spreadsheet file is linked and available in Google Docs. Link for video is tinyurl.com/Bracker-BSOPMSpread

Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 11,925
Добавлено: 3 года
Длительность: 9:45
Комментарии: 32

Тэги для этого Видео:  



Найти больше видео в категории: "Education"
Видео загрузил: Kevin Bracker
Показать больше видео, загруженных Kevin Bracker


Похожие видео:

Black Scholes: A Simple Explanation
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 15567
Join us in the discussion on InformedTrades: http://www.informedtrades.com/1087607-black-scholes-n-d2-explained.html In this video, I give a...
An Introduction to the Greeks
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 16074
Introduction to the Greeks Presented by Stan Freifeld Just like you wouldn't drive a car without gauges, you shouldn't manage an options...
Sheldon Natenberg: Author of "Option Volatility And Pricing" interviewed on tastytrade
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 6163
watch us: https://www.tastytrade.com/tt/live Join us for our interview with Sheldon Natenberg, the man who wrote the book on volatility. He...
Vertical Bull and Bear Spreads
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 10210
An example of using options to create vertical bull and vertical bear spreads. These options contracts create a very different payoff profile...
Black-Scholes Option Pricing Model -- Intro and Call Example
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 75983
Introduces the Black-Scholes Option Pricing Model and walks through an example of using the BS OPM to find the value of a call. Supplemental files...
Should You Buy Options Or Sell Options
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 12613
http://www.optionalpha.com Learning how to trade options? You need to understand how option buying and option selling differ! ==================...
FRM: Using Excel to calculate Black-Scholes-Merton option price
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 99121
This is Black-Scholes for a European-style call option. You can download the XLS @ this forum thread on our website at http://www.bionicturtle.com.
Excel VBA - Black-Scholes Function
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 9404
View code and download FREE workbook at http://www.brettweese.com/?p=1976
How to Choose Your Strategy: Your Outlook on Implied Volatility
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 5928
Presented on 2/9/12 Join Nicole Wachs, director of education of online brokerage TradeKing.com, as she explains why outlook, outlook, and outlook...
Black-Scholes Option Pricing Model Put
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 12434
A continuation of the Black-Scholes Option Pricing Model with the focus on the put option. Templates available at:...
Introduction to Taxes -- Personal Income Taxes
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 1661
This video is part one of a two-part series on income taxes as they relate to investments. In this video, the personal income tax is introduced...
IQ Option: обзор и отзыв
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 16441
Комментарии отключил из-за спама, надоело удалять. Добро пожаловать на форум: http://forum.binguru.net Первый обзор IQ Option на YouTube без...
IQ Option - стратегия для турбо опционов на индикаторах RSI и SMA
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 10181
Зарегистрируйся и получи на демо счёт 1000$ - http://goo.gl/9BZRs4 Сигналы для более успешной торговли тут: http://goo.gl/RslubZ IQ Option -...
Intuition behind the Black-Scholes-Merton
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 55989
The value of a European call must be equal to a replicating portfolio that has two positions: long a fractional (delta) share of stock plus short a...
Webinar: Understanding Option Pricing

Просмотров: 595
What’s more important than the actual option price in your options portfolio? Not much. Join OIC instructor Joe Burgoyne for a 60-minute webinar as...
Играем как профессионалы на IQ Option
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг
Просмотров: 14747
http://vk.cc/30ZvtH Попробуй поиграть на демо счету.
Options Trading for Beginners
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 189806
Before you place your first options trade, let us teach you about the unique language, risks, and benefits of options trading. Important Note:...
How d2 in Black-Scholes becomes PD in Merton model
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 25947
In Black-Scholes, N(d2) is the probability that the option will be struck in the risk-neutral world. The Merton model for credit risk uses the...
Идем на большие риски IQ Option
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг
Просмотров: 14498
http://vk.cc/30ZvtH Попробуй поиграть на демо счету.
От 7500 рублей в день Бинарные опционы iq option 100% выигрышная стратегия
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 22714
Начать торговать: http://goo.gl/mO1bNJ От 7500 рублей в день Бинарные опционы iq option 100% выигрышная стратегия! Ставки по схеме:...
Options Basics: Option Pricing
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 8506
This video is an introductory to how options are valued. We look at the important factors that influence the price of an option. That is time to...
Как не надо играть на IQ Option
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг
Просмотров: 15910
http://vk.cc/30ZvtH Попробуй поиграть на демо счету.
Вывели деньги с IQ Option, но на этом не остановились.
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 25162
http://vk.cc/30ZvtH Попробуй поиграть на демо счету.
Historical vs. Implied Volatility
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 15977
http://optionalpha.com - Understanding how Historical vs. Implied Volatility relates to options trading. ================== Listen to our #1...
Historical Volatility Calculation with Excel
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 
Просмотров: 33435
This is a brief tutorial on How to calculate Historical VOlatility on microsoft Excel, pulling data automatically from yahoo finance www.terminusa.com

Комментарии:

Автор Nella G (3 месяца)
Hi.. thanks for publishing this. Will you please provide some light on why
do you divide by 365 days? should it not be by 252 days ( business days)?
Thank you in advance for your answer

Автор DukeLaCrosse20 (1 год)
You don't take into consideration the effect of dividends on puts?

Автор freemovies1000 (1 год)
Hi Kevin,

Автор Rohit Tandon (1 год)
Hi Kevin, what does d1 and d2 signify in the model. I know thatN(d1) is the
delta for the model but what does d1,d2 and N(d2) siginfy?..Thanks

Автор trifio5242 (2 года)
yes I said "ah but i am not talking about 2008" so yeah I know what you
mean)) absolutely it was due to leverage. But that leverage was only
possible by this pricing model - it was so low risk that banks agreed to
give huge loans to LTCM, isn't it?

Автор Kevin Bracker (2 года)
Actually no...those would be Collateralized Debt Obligations (CDOs) and
Credit Default Swaps (CDSs) were the proverbial weapons of mass destruction.

Автор rajeev ranjan (1 год)
hi kavin, i also need the spread sheet. kindly send this to my mail id
rajeev.rajeev9@gmail.com thx in advance

Автор trifio5242 (2 года)
so this is what bankrupted half of the world=)

Автор trifio5242 (2 года)
ah but I am not talking about 2008. Long term capital management. They have
been using this formula to price options, and they have put and risk
hundreds of billions, isn't that right?

Автор Kevin Bracker (3 года)
@kurt2rsenjazz at about 0:19 seconds into the video

Автор Benjamin Wiley (2 года)
great job, thanks!

Автор Sal C (2 года)
Thank you!

Автор Saul Marques (2 года)
SaulDM@comcast.com please sent excel sheet, thanks

Автор Saul Marques (2 года)
does not open as excel to do what you do on video,only opens as a page to
zoom on.

Автор Kevin Bracker (2 года)
Send me an email through Youtube and I'll get it to you.

Автор Rohit Tandon (1 год)
Hi Kevin, please send me the spreadsheet on rohit17171@gmail.com. I have an
interview this week and it would really be kind of you if you could send
it. Thanks a lot for the fantastic video!

Автор Kevin Bracker (2 года)
That was 1998 instead of 2008. While it was a potential catastrophe, it was
resolved relatively smoothly. Also, while Myron Scholes (of the
Black-Scholes model) was involved, it was more than just an options issue
and largely a leverage issue.

Автор freemovies1000 (1 год)
Hi Kevin, please send spreadsheet to-jerrynyc@hotmail.com-thank you

Автор Max Alejandro Molina (3 года)
Hey, can u upload the .xls version of the Black-Scholes Option Pricing
Model ??

Автор Saul Marques (2 года)
SaulDM@comcast.net not .com sorry

Автор MrSan525 (1 год)
Hi Kevin..Thank you very much for the spreadsheet..I really appreciate your
video and subject that you explained through the video and spreadsheet as
well..Once again thank you..May I know do you have any videos uploaded that
contain explaination regarding greek letters. Thank you...Naidu

Автор Echopower (1 год)
Mrmoyoj@gmail.com please send me the spreadsheet.

Автор MrSan525 (1 год)
Hi Kevin, Thank you for the video..It helps a lot to me..Please send me the
excel sheet to my mail id i.e. san525@live.com so that I can better
understand the calculations behind the video example.

Автор Ilanda Lombard (1 год)
Hi Kevin, thank you so much for the fantastic video! Can you please send me
the spreadsheet on ilandalombard@yahoo.com, I have a major assignment due
and this would really help me! Thanks again

Автор Harry Klip (1 год)
Dear Kevin, Thank you for this video. Can you please send me the
spreadsheet? har.klip@gmail.com

Автор enth0usiaste (3 года)
:)))) Thank you

Вставка видео:

URL 
Ссылка 

Поиск Видео

Top Видео

Top 100 >>>

Видео

Seo анализ сайта